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杠杆与信息比率：中国配资股票市场的效率与偿付能力探讨
一则交易者的日记描绘了配资生态中隐含的三重张力：市场波动、杠杆扩张与平台信用。基于对中国配资股票市场的定量观察（Wind数据显示，2023年沪深300年化波动率约22%）[1]，配资能够放大收益但同时放大下行暴露。衡量配资绩效时，信息比率（IR=超额收益/跟踪误差）比单纯夏普更适合评
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一则交易者的日记描绘了配资生态中隐含的三重张力：市场波动、杠杆扩张与平台信用。基于对中国配资股票市场的定量观察（Wind数据显示，2023年沪深300年化波动率约22%）[1]，配资能够放大收益但同时放大下行暴露。衡量配资绩效时，信息比率（IR=超额收益/跟踪误差）比单纯夏普更适合评
评论
LiWei
对信息比率的应用解释得很清楚，有助于实际策略评估。
张小明
关于平台偿付能力的评估维度很实用，尤其是第三方托管一项。
MarketPro
期待更多实证数据分解不同杠杆倍数下的IR变化。
小雪
交易效率与滑点的讨论切中要害，感谢分享。